原创 欧欧 欧欧量化抓妖记 2025年06月10日 08:08 广西证券如何使用杠杆
在交易中，“回调拐点”是性价比极高的低吸时机——股价经过短期调整后，若出现阴线洗盘、均线多头排列及缩量企稳信号，往往预示着新一轮上涨的启动。本文解析的通达信选股公式，正是一套以“洗盘确认→趋势支撑→缩量反转”为核心的量化模型，通过多周期K线形态、均线关系及成交量验证，帮你精准捕捉这类“调整到位、即将反攻”的潜力股。
一、公式定位：回调行情中的“反转拐点”捕捉器该公式本质是回调反转型量化选股模型，核心目标是筛选“洗盘阴线后缩量企稳、均线多头共振、放量突破”的拐点标的。其设计逻辑紧扣回调拐点的3大特征：
洗盘确认通过前2-3日的大阴线（CTA1/CTA2）和缩量小K线（CTA3/CTA4）判断主力洗盘结束；趋势支撑要求5/10/20/30/60日均线形成多头排列（CTA5/CTA13），确保中长期趋势向上；反转验证当日放量阳线突破（涨幅>3.1%），且回调幅度可控（结合条件），确认洗盘后资金回流。适用场景：适合捕捉日线级别的回调反转机会（持股5-15天），尤其在牛市主升浪回调、震荡市箱体底部阶段效果显著，对50-200亿市值的中盘股（趋势稳定性强且弹性适中）敏感度最高。二、选股逻辑拆解：从洗盘到反转的四重验证体系公式通过“洗盘阴线→缩量整理→均线共振→放量突破”四层逻辑层层递进，确保选出的标的“调整充分、趋势健康、反转可靠”。
1. 洗盘阴线：识别“暴力洗盘”与“温和洗盘”暴力洗盘（CTA1/CTA2）CTA1要求2日前开盘价/收盘价>1.03（跌幅>3%的阴线），且5日均线>10日/20日均线（短期趋势未破）；CTA2提高门槛至跌幅>4.1%，针对更剧烈的洗盘场景。温和洗盘（CTA3/CTA4）CTA3：1日前收阴线（C<o），上影线突破前日开盘价但未创新高（h<2日前开盘价），属于“假突破洗盘”； <='' li=''>CTA4：1日前收小阳线（C>O但涨幅<1.5%），振幅小（H/C<1.015），反映洗盘后多空趋于平衡。逻辑内核：洗盘阴线的核心是“股价下跌但趋势线未破”——短期暴力下跌但中长期均线仍多头排列，说明主力洗盘而非出货。
2. 缩量整理：验证“抛压衰竭”的关键信号CTA6/CTA12CTA6：1日前成交量<2日前成交量（缩量），且2日前最低价与当前最低价偏离<5.5%（回调幅度可控）；CTA12：针对3日前洗盘场景，要求1日/2日前成交量均<3日前（连续缩量），确认抛压充分释放。逻辑内核：缩量是“洗盘结束”的重要标志——成交量持续萎缩，说明浮动筹码已被清理，主力控盘度提升。
3. 均线共振：构建“多层趋势支撑”的安全边际短期均线5日均线>10日/20日均线（CTA5/CTA13），确保短期趋势向上；中长期均线10日均线>30日/60日均线（CTA5/CTA13），说明中期资金成本抬升，下跌空间有限。逻辑内核：多周期均线多头排列是“趋势健康”的体现——短期均线提供即时支撑，中长期均线锁定安全边际，形成“多层保护垫”。
4. 放量突破：确认“资金回流”的反转信号CTA5/CTA13当日涨幅>3.1%（CTA5）或>4.1%（CTA13），且收阳线（C>O），反映多头力量集中爆发；结合条件当前最低价<1日前收盘价<2日前收盘价，且2日回调幅度<9.5%（避免深度回调风险）。逻辑内核：放量阳线是“反转启动”的直接证据——涨幅达标说明资金介入坚决，回调幅度可控则保证介入性价比。
三、不同行情下的参数优化：动态适配市场节奏公式中的参数（如阴线跌幅、涨幅要求、均线周期）需根据市场环境调整，核心原则为：牛市放宽抓弹性，熊市收紧防假反转，震荡市平衡灵敏度与精准度。
1. 牛市（主升浪回调）：放宽条件抓“强势洗盘”降低阴线门槛CTA2的跌幅>4.1%调整为>3.5%（牛市洗盘力度较轻）；缩短均线周期新增20日均线>60日均线条件（替代30日均线），更快反映中期趋势；放宽涨幅要求CTA5的涨幅>3.1%调整为>2.5%（牛市中小阳线也可能延续升势）。2. 熊市（反弹行情）：收紧条件防“反弹夭折”提高阴线标准CTA1的跌幅>3%调整为>5%（熊市需更剧烈洗盘确认抛压）；增加均线要求要求60日均线走平或向上（CTA13中C>MA(C,60)），排除下跌趋势中的反抽；强化量能验证新增VOL>MA(VOL,20)*1.5（放量50%以上），确保反转有资金支撑。3. 震荡市（箱体波动）：平衡条件抓“高胜率拐点”优化回调幅度结合条件的回调幅度<9.5%调整为<7%（震荡市中波动更小，避免介入箱体中部）；细分洗盘类型区分暴力洗盘（CTA7）与温和洗盘（CTA8），前者适合激进型选手，后者适合稳健型选手；动态调整涨幅热点板块标的涨幅>3.1%即可，非热点板块需>4.1%（结合板块强度提升胜率）。四、实战心法：让拐点信号“胜率更高、风险更低”信号优先级均线多头排列（CTA5/CTA13）>缩量条件（CTA6/CTA12）>洗盘阴线（CTA1/CTA2）——趋势是前提，缩量是保障，洗盘是机会；仓位管理单一信号仓位≤20%，若信号股属于当日领涨板块（如板块涨幅>2%），可提升至30%；止损止盈止损：以信号日最低价或10日均线为止损位，破位后及时离场（防止回调深化）；止盈：目标涨幅达10%-15%或跌破5日均线时止盈，锁定利润。通达信“周拐点回调突破”选股指标公式：CTA1:=REF(O,2)/REF(C,2)>1.03 AND REF(MA(C,5),2)>REF(MA(C,10),2) AND REF(MA(C,5),2)>REF(MA(C,20),2);
CTA2:=REF(O,2)/REF(C,2)>1.041 AND REF(MA(C,5),2)>REF(MA(C,10),2) AND REF(MA(C,5),2)>REF(MA(C,20),2);
CTA3:=REF(H,1)>REF(O,1) AND REF(C,1)<REF(O,1) AND REF(H,1)<REF(O,2);
CTA4:=REF(H,1)>REF(C,1) AND REF(C,1)>REF(O,1) AND REF(H,1)<REF(O,2) AND REF(C,1)/REF(O,1)<1.015;
CTA5:=C>O AND C/REF(C,1)>1.031 AND MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,5)>MA(C,20)AND MA(C,10)>MA(C,30) AND MA(C,10)>MA(C,60);
CTA6:=REF(V,1)<REF(V,2) AND REF(L,2)/LOW<1.055;
CTA7:=CTA1 AND CTA3 AND CTA5 AND CTA6;
CTA8:=CTA2 AND CTA4 AND CTA5 AND CTA6;
CTA9:=CTA7 OR CTA8;
CTA10:=REF(O,3)/REF(C,3)>1.04 AND REF(C,3)/REF(C,4)<0.97 AND REF(MA(C,5),3)>REF(MA(C,10),3) AND REF(MA(C,5),3)>REF(MA(C,20),3);
CTA11:=MAX(REF(C,1),REF(O,1))/MIN(REF(C,1),REF(O,1))<1.02 AND MAX(REF(C,2),REF(O,2))/MIN(REF(C,2),REF(O,2))<1.025;
CTA12:=REF(V,1)<REF(V,3) AND REF(V,2)<REF(V,3);
CTA13:=C>O AND C/REF(C,1)>1.041 AND MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,5)>MA(C,20)AND MA(C,10)>MA(C,30) AND C>MA(C,60);
CTA14:=CTA10 AND CTA11 AND CTA12 AND CTA13;
CTA15:=CTA14 OR CTA9;
结合:=LOW<REF(C,1) AND REF(C,1)<REF(C,2) AND (REF(C,2)-REF(C,1))/REF(C,2)<0.095;
回调拐点X:CTA15 AND 结合;
量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！
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